张国富

个人基本情况：  

姓名：张国富

性别：男

职称：教授

学历：博士研究生

学位：博士

专业：数量经济学

电子邮件：zhangguofudufe@163.com

研究方向：数量金融、金融风险管理、计量经济分析

教授课程：

本科：《数理金融》、《金融风险管理》、《商业银行实务》

研究生：《金融经济学》、《管理经济学》

近年主要科研项目：

1.天津市哲学社会科学规划课题，“面板数据的copula融合机制分析及其在金融领域的应用（TJYY13-047）”，课题负责人，天津市哲学社会科学规划办

2.天津市哲学社会科学规划课题，“‘一带一路’下天津自贸区金融创新压力测试研究（TJYY16-018）”，课题负责人，天津市哲学社会科学规划办

3．“河北省黑色金属矿采选业等三个行业税收流失测度—基于微观数据和DEA方法的实证研究”，课题负责人，河北省国税局。

4、“能耗指标数学模型的研究与实现”，课题负责人，北京管信通科技有限公司。

近年主要论文：

1. Analysis of the international propagation of contagion between oil and stock markets，Energy，165（2018），SCI一区Top

2. Multifractal analysis of Shanghai and Hong Kong stock markets before and after the connect program，Physica A，503（2018），SCI二区

3.Co-movements among the stock prices of new energy, high-technology and fossil fuel companies in China， Energy，135（2017），SCI一区Top

4. 基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析，《系统工程》，2016年第7期，CSSCI期刊

5. 基于R藤copula的深圳股票市场系统风险分析，《金融经济学研究》，2014年第3期，CSSCI期刊

6. 基于混合C藤copula的我国一篮子货币汇率相依结构研究，《数学的实践与认识》，2014年第6期，CSCD期刊

7. 基于R藤的人民币汇率相依结构参数估计不确定性分析，《世界经济研究》，2015年第12期，CSSCI

8. 猪肉价格波动与通货膨胀相依关系研究，《商业研究》，2015年第1期，CSSCI扩展

9. 人力资本约束下地区全要素生产率趋同研究—基于非线性时变单因子模型的实证分析，第八届中国管理学年会论文集

10. 基于结构变点长记忆copula的我国沪深股票市场非线性相依关系分析，第十四届金融系统工程与风险管理国际年会入选论文，2016年8月，哈尔滨工业大学。

通信地址：天津市河西区大沽南路1038号

邮政编码：300222

联系方式：邮箱：zhangguofu@tust.edu.cn